システムトレードって儲かるの？
「システムトレードって儲かるの？」というところが
皆さんが一番知りたいところだと思います。
この他には、以下のような疑問・悩みを持たれているのではないでしょうか。
・プログラミングとか全然分かんないけど、システムトレードってできるの？
・本当にほったらかしで稼げるの？
・システムトレードを始めるには大金が必要なんでしょ？
・システムトレードをやってみたいけど、どうやって始めたらいいの？
・システムトレードって機関投資家とかがやっていて個人レベルではできないんだよね？
・投資の素人はシステムトレードなんてできないよね？
・システムトレードって損失額が大きくなったりしないの？大丈夫なの？
この１記事だけで全てを語りつくすことはできませんので、
このような疑問、不安を解決できる情報を当ブログで発信していきます。
システムトレードでなくてもよい
「なぜシステムトレードを行っているのか？」ですが、
最初にぶっちゃけて言うと
「必ずしもシステムトレードでなくてもよい」と思っています。
このブログでは、システムトレードの始め方や
私が実際にやってみた手法や結果を紹介していきます。
扱う商品は、株やFX、オプション、仮想通貨などです。
現在は仮想通貨のシステムトレードを行っていますので、
当面は仮想通貨の記事が多くなると思います。
システムトレードではありませんが、オプション取引も行っていますので、
オプション取引関連の記事も書いて行きたいと思っています。
法則を見つけられればオプション取引もシステム化していきたいと
思っていますが、現在のところは裁量取引です。
投資活動としてメインで行っているのはシステムトレードです。
本職がシステムエンジニア・プログラマーということもあり、
プログラミングを行うこと自体が趣味で
特技と趣味を投資に活かそうとしている訳です。
投資自体も趣味になって久しいので、
システムトレードは好きでやっているという面も大いにあります。
とは言え、「必ずしもシステムトレードでなくてもよい」と思っています。
それは、
「豊かな人生を送りたい」
「個人資産を築きたい」
が目的であり、
システムトレードはこれを実現させるための手段にすぎないからです。
この２つが実現できるのであれば、
方法は何でも構わないと思っています。
自分が持っている武器のうちで
目的を実現させる方法で一番実現性が高そうなのが
「システムトレード」だということです。
なぜシステムトレードなのか
自分が持っている武器で一番可能性が高そうなのが
システムトレードだという話をしましたが、
「自分ができるから」という以外にも
もう少し理由があります。
そもそも、「システムトレードって儲かるの？」という疑問があると思います。
現時点で私自身、何千万円という利益を
システムトレードで上げている訳ではありません。
ネット上にはそのような方がゴロゴロいるようですが、
だからと言って自分がシステムトレードをやりさえすれば
儲かると考えるのは早計です。
逆に「システムトレードでなんて儲からない」という
主張をされている方もいらっしゃいます。
どちらが正しいのでしょうか？
どちらも正しいと思います。
実際にシステムトレードをやってみて
儲からなかったということでやめてしまった人、
またすごく儲かったという人の両方がいて
それぞれが自分の経験で話している以上、
どちらも正しいと言えるでしょう。
とは言え、今このブログを読んでいるあなたにとって一番重要なのは、
「自分がシステムトレードをやって儲かるのか？」ということでしょう。
まだ実績らしい実績がない私ですが、
システムトレードで継続して利益を上げることができると考えています。
このブログを読まれているあなたも、正しい手順と方法で取り組むことができれば
システムトレードで利益を上げることができると考えています。
このブログではシステムトレードに対するチャレンジを
スタート時点から日々のトライアルを実況する形でお伝えしていきます。
と同時に、システムトレードで実際に利益を上げることができるんだ
ということを証明したいと考えています。
まだ数千万円というような実績がない状態ではありますが、
なぜ「システムトレードで継続して利益を上げることができる」と考えているかですが、
投資活動にはエビデンスや再現性が重要であると考えているからです。
これは、投資活動で継続して利益を上げるということには、
確たる証拠、理由があり、再現性があるということが必要条件となります。
これは、同じ方法でやりさえすれば誰がやっても同じ結果が得られるもの
と言い換えることができます。
「エビデンス」とは証拠のことで、
なぜ儲かったのかという理由を説明できるということです。
「日経平均が下がったので、すぐに値上がりすると思って買ったら
予想通り値上がりして儲かった」という場合に、
重要なのは「儲かった」ということよりも
「なぜ値上がりすると思ったのか」ということです。
「下がったから」というのは理由になりません。
下がった後、上がるかもしれませんし、
引き続き下がるかもしれません。
この場合、たまたま運よく値上がりして
利益になっただけとも言えます。
なぜ上がるのかという判断に証拠がなく
ただ何となく上がると思ったからでは
投資ではなくギャンブルと同じです。
証拠に用いる基準は人によってそれぞれで、
それによって導かれる結論は必ずしも一致する訳ではありません。
経済ニュースを基準に判断される方もいらっしゃいますし、
テクニカル分析を基準に判断される方もいらっしゃいます。
大切なのは判断を行う基準になる証拠があるかということです。
これがエビデンスがあるかということです。
エビデンスがあれば、再現性を高めていくことができます。
再現性があるからこそ、その投資方法にエビデンスがあるとも言えます。
この「エビデンスがある」「再現性がある」というところにこそ
システムトレードの強みがあると考えています。
システムトレードでは、どのような場合に買いを入れるのか
あるいは売りを入れるのかをプログラムであらかじめ指定しておきます。
「下がったら買い」のような、このような状況になったら買いを入れる
というロジックを事前にプログラムに組み込んでおきます。
このロジックの元になるものがエビデンスです。
つまり、普段の投資活動の元になっているエビデンスを
プログラムに落とし込んだものでトレードするのが
システムトレードという訳です。
システムトレードではバックテストといって、
過去の実績データ（ドル／円や日経平均などの値動き）を
元に実際にどの程度のパフォーマンスが出るのかを確認します。
これは再現性があるかということを確認している訳です。
以上のような理由で私はきちんとしたやり方と手順を踏みさえすれば
システムトレードで利益を上げることはできると考えています。
システムトレードは万能ではない
私はシステムトレードで利益を上げられると信じていて、
このブログを通してこのことを証明したいと考えていますが、
かといってシステムトレードが万能であるとは考えていません。
当然、システムトレードでも損失が出ることはあります。
2017年のようなビットコインの価格が10倍近く上がったような状況だと
「普通にビットコインを持ったままだった方が儲かった」
というようなこともあり得ます。
（上手い人はシステムトレードでさらに儲けたようですが）
システムトレードが万能でない理由はいくつか考えられます。
・将来の値動きが過去と同じようになる訳ではない
テクニカル分析は過去（数か月や数週間、数日、数時間、数分など）
の値動きを元に将来の値動きを予想するものです。
移動平均線が上昇しているからといって、
これからも価格が上がり続ける保証はありません。
過去の値動きが将来の価格を作る訳ではありません。
だからといって移動平均線は使えないという訳ではなく、
将来の価格を過去の値動きが保証してくれることはありませんが、
「統計的に過去値上がりしたことが多かった」ということは言えます。
100%当たるということはあり得ませんが、
ある程度の確率で起こったという情報を元にプログラムを作ります。
100%当たる訳ではないので、当然リスクはあります。
このリスクを考慮しながらトレードを行うようにプログラミングします。
・相場状況は変わり続ける
また、相場状況は常に変わりますから、
ある状況で当てはまっていた条件が
当てはまらなくなったということはよく起こります。
プログラムの元になっているエビデンスが
相場状況が変わることで当てはまらなくなってしまうということが起こり得ます。
その場合にパフォーマンスを見ながら調整が必要でしょう。
（そんな調整など必要としないプログラムができればいいのですが）
リーマンショックのような激変があった後だと
プログラム自体が通用しなくなってしまうということもあり得ます。
これも、プログラムをどのようなエビデンスを元に作ったかを把握しておき、
現在の状況が当てはまるものなのかをチェックするということが必要です。
・突然のトラブルに対応できない
システムトレードはコンピューター上で自動売買を行いますので
先ほど例にも上げましたが、リーマンショックのような
数年、数十年に一度の金融危機が起こって
市場が混乱におちいってしまうような状況に対応できるのか、
問題ないのかという不安が当然あるでしょう。
裁定取引で常にパソコンの前に張り付いてトレードしているような状況であれば
急激な値動きに対しても損切り注文を出したりと何らかの対処はできますが、
システムトレードでほったらかしで運用している場合
数年に一度あるような金融危機のような状況に対応できるのかという不安はあって当たり前でしょう。
数年に一度あるかないかという状況だと
めったに起こらないために別に考慮しなくてもと思ってしまいがちです。
ただ、この数年に一度の状況で市場から退場せざるを得なくなるような
事態になってしまうのは避けなければいけません。
何も対策を取っていなければ、数年かけてコツコツと稼いできた利益が
一瞬で吹き飛んでしまうということもあり得ます。
これだけは何としても避けなければいけません。
一番簡単に対応できるのが、ストップロスを入れるということです。
一瞬でなくなってしまうようなリスクがあるような商品には
運用資金の一部しか入れない、
全て消えてしまっても諦められる金額でトレードするということも必要です。
投資に対する方針
ここで投資活動に対する私の方針を説明しておきたいと思います。
「儲けたい」という気持ちは皆さん同じだと思いますが、
楽して儲けられるとか、できるだけ手を抜きたいとは考えていません。
正直、簡単に儲けられることはないと考えています。
とは言え本音では楽ができるところがあれば楽をしたいと思っていますが・・・。
この方針が違うという方にはこのブログはお役に立てないでしょう。
共感できるという方には、少しでもお役に立てるようにブログを運営していきます。
・勉強することを厭わない
儲けるためには勉強することを厭いません。
「運よく儲けた」ということは確かにあるかもしれません。
ただ、「自分がなぜ儲けることができたのか」が
分かっていなければ長続きさせることは望めません。
また、もう一度同じ方法で儲けようと思っても
確実に繰り返せるとは限りません。
どこに儲けられるエビデンスがあるのか、
どのようにすれば儲けられるのかについて
自分ひとりでやるよりも
先人達の情報を集めることができればより前に進めることができます。
インターネットの他にも、投資に関しては良い書籍がたくさん出ていますので、
書籍から学べることも多くあります。
私が読んでよかった本も積極的に紹介していきます。
そして情報を集めただけでは意味がありませんので、
実際にプログラムを作成してみて
その結果を報告していきます。
（ブログタイトルにもある実践録です）
・ギャンブルはしない
個人的にギャンブルは嫌いで一切やりませんが、
趣味でギャンブルをされることを否定するつもりはありません。
楽しむ目的でパチンコや競馬をやるのは一向に構わないと思います。
ただ、お金を儲けるということを目的とすると、
ギャンブルはかなり分が悪くなります。
「まず胴元が儲ける事」が主眼にあるからですね。
以前、大阪の会社員の方が５年間で１億５千５００万円稼ぎ、
当初１０億円を脱税したとして訴えられたことがありましたが、
この方は競馬予想・投資ソフトにデータを入力して、
レースもほとんど見ずに馬券を買っていたそうですので、
ここまで行くと投資活動と言ってもいいかもしれません。
大事なのは再現性があるかどうかというところですね。
分かりやすく言うと、10,000円をつぎ込んで
いくらリターンが見込めるかを考えてみるということです。
つまり期待値がいくらになるかで判断しようということです。
投資として考えた時に、
10,000円をパチンコにつぎ込んだ時に最終的に所持金がいくらになるのか？
宝くじを10,000円分買ったら当たりはいくらになるのか？
ビットコインを10,000円分買ったら3年後にいくらになっているのか？
投資信託を10,000円分買ったら10年後にいくらになっているのか？
を考えてみましょう。
得られる金額（リターン）が期待値です。
投資であれば、期待値がマイナスになるような商品は
避けるのが賢明です。
・自分が理解できるものにだけ投資する
「〇〇さんが薦める銘柄だから買う」という投資をしないということです。
業界の権威であるような方が薦めるような銘柄であれば、
買って間違いなさそうです。
もちろんそのような銘柄を全て否定するということではありません。
「〇〇さんが薦める」というだけで、無条件に買わないということです。
誰かが薦める銘柄であれば、薦める論拠が必ずあるはずです。
その論拠を聞いた上で、自分自身で儲かると納得できる場合のみ
投資をするということです。
誰かが薦めるということは、投資をする理由にはなりません。
その理由を聞いた上で合理的であると判断できた場合のみ
自分のお金をつぎ込むようにします。
自分が尊敬する人がどれほど薦めるものであっても
投資理由に納得することができなければ
お金を入れてはいけません。
利益が出れば問題ありませんが、
損失が出た場合に自分の責任と思えますか？
投資を行う際には、必ず自分自身で最終的な判断を行います。
・人任せにしない（自己責任）
これは「自分が理解できるものにだけ投資する」と表裏一体です。
自分が理解できずに「〇〇さんが言ったものだから間違いない」という理由で
投資を行ってしまった場合、損失が出ても自分に理由があると思えますか？
自分以外の誰かのせいで損失が出たという投資は行ってはいけません。
「〇〇さんが薦めていたので間違いない」ということで買った商品で
損失が出てしまった場合でも、その判断を行ったのはあなたです。
誰が薦めるものであっても、自分で納得できなければ買わなければよいだけなのです。
特に、SNS等で「推奨銘柄で買いが入ります」というような
情報が流れてくることがあります。
（いわゆる買い煽り）
「今買えば必ず吹く」ということで買いを入れても、
自分が勝ったのは結局上がり切った後で
ツイートした本人はすでに売り抜けていたということはよくあります。
いわゆる養分にされた・・・ということですね。
SNSで買い煽りをやっている人たちについては、
自分だけ儲かれば他人が損しても良いというような考え方で、
その良識を疑っていますが、
一方でこれに釣られて買ってしまう人がいるために
このような買い煽りは何度も行われています。
買い煽りは薦められるものではありませんが、
どうせなら買い煽りに乗せられて養分になるよりも
仕掛ける側に回りたいものです。
これは買い煽りを薦めるということではなく、
誰かの情報に釣られて買うというやり方からいち早く脱却して、
自分の価値観で取引を行えるようになろうということです。
それにはいつまでも人の言いなりになるのではなく
自分自身で仮説を出しそれを検証していく
という繰り返しが必要です。
楽してはたどり着けませんが、
最終的に利益を上げられるのは
人任せにせず自分自身で判断を行う投資を行っていた人だけです。
まとめ
これまで色々とシステムトレードに取り組んできましたが、
このブログはその総まとめとして
未経験の方がどうやって始めていけばいいのかというところから、
実際にトレードしているプログラムソースの紹介、
トレードした結果についても随時発信していく予定です。
扱う商品も、株やFX、オプションや仮想通貨等、
実際に自分が扱っているものを取り上げていきます。
「楽して何もせずに儲かる」というものではありませんが、
日々仮説と検証を繰り返しながらより良いものにたどり着きたいと考えています。
同じ価値観でシステムトレードに取り組んでらっしゃる方、
取り組もうとされている方は共に頑張っていきましょう。
日本ではシステムトレードの情報がまだまだ少ないことを実感していますので、
真面目に取り組む人に役立つ情報が提供できればこの上ない喜びです。
このブログから少しでも何か得るものがあれば幸いです。